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动量家园:“二八轮动模型”深度测试@张翼轸老师在二八轮动模型2.0网页链接中提出“从历史回测数据来看,不考虑切换成本,2

标签: 2019-04-15 11:35 流量

@张翼轸教员在二八轮动模型2

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提升从历史回验记载,不思索替换本钱,从2005年2月18日到2015年1月23日,累计增长829%。为了使生效模型将真正完成十倍的八倍。,我用在不同作者的方法与试验有关的了它。,详细如次:

1、 模型数字化:

原版负片的模型是每星期五(或基本事实一个人买卖日)。,将CSI 300转位和CSI 500转位切换到周使习惯于。,使著名看过来周围累计进项。。即使过来周围增殖的倡导者可以是正R,因此在使靠近前一个人星期换得有关的的ETF。,直到紧接在后的人转变;无论如何

即使过来周围增殖的倡导者仍在辞谢,因此选择空仓库栈。

,直到紧接在后的人转变。。

以下是本上述的的定量记录。:零轴是正负进项的分界。,取消代表上海和深圳300,蓝线代表CSI 500,二者在零轴威胁。,换得最强,直到侧身筋斗稍微移动或赛跑为止。。


2、 模型的与试验有关的:

因软件在2007以前只后退记载后退。,几乎不与试验有关的的。上面是与试验有关的期限设置。,协商会议的佣钱为5英币1镑。,补进和投放市场的工夫是星期五的金钱或财产的转让。,设置2个滑动点。



3、 概括评价产物:

从2007年首到如今,收获季节为105%。,年化进项率13%,就是说,八年的双重支出。,我不赚得有有点人能有效这时常客的胸部。,持续开始四倍,两年。。


4、 ETF的比拟:

该模型使著名应用于上海和深圳300倡导者。,还右边的。,最大回缩量大于6%点。,资金使成弧形相当好。。


应用于CSI 500是不梦想的。,最大回缩率22%,即使有一个人更右边的目的,则必要更远的的与试验有关的。。


完成它。,可以思索使轮转和非使轮转旋转。、等于与增长之轮、A股和美国股、香港股市的轮换、单调多板转动,枢要是责任一个人右边的管理目的ETF。。

5、 附图:

上面是概括与试验有关的的项目。,供充当顾问。